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クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。

目次 ：第１章　イントロダクション；第２章　クレジット・デリバティブ―概観とヘッジに基づく価格評価；第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価；第４章　数学の準備；第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル；第６章　回収率のモデル化；第７章　強度モデルの実装；第８章　格付けに基づくモデル；第９章　企業価値に基づくモデル；第１０章　デフォルト相関モデル

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