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本書は、既に確率論や統計学の基礎を学んだ人が、最新のファイナンス理論や金融工学の知識を学ぶために最適である。また逆に、ファイナンスの理論の基礎知識がある人が、数理ファイナンスの知識をより深めるために、最適な本である。コンパクトにまとめられた本であるが、重要な証明は丁寧な展開がなされており、自学自習のためにも役立つであろう。また、単に、確率過程論やファイナンス理論の説明ばかりでなく、理論を実務に役立たせるための計算手法である「コンピュテーショナル・ファイナンス」について、アルゴリズムの説明やプログラムについての説明も丁寧に行なわれている。その意味で、学生や研究者ばかりでなく、実務家や工学研究者にも役立つ本となっている。
目次 :第1章 離散時間モデル;第2章 最適停止問題とアメリカン・オプション;第3章 Brown運動と確率微分方程式;第4章 Black‐Scholesモデル;第5章 オプションの価格付けと偏微分方程式;第6章 金利モデル;第7章 ジャンプがある資産モデル;第8章 ファイナンスモデルのシミュレーションとアルゴリズム
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