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本書はわが国の国債流通市場をはじめ、株式(株価指数)、為替などの証券・金融諸市場について、それらの効率的市場仮説を主にいくつかの仮説を実証的(empirical)に検定する分析を試みたものである。効率性には2つの意味があるが、本書では情報を効率的に処理するという意味での効率性を対象とする。代表的な効率的市場仮説としてこれまでしばしば取り上げられれきた不偏性仮説だけではなく、それを一般化する仮説を「拡張された効率的市場仮説」と呼び、これについても検討を加えている。
目次 :第1章 証券・金融諸市場の概観と効率的市場の理論;第2章 効率的市場仮説;第3章 国債市場の効率性;第4章 利子率の期間構造と市場の効率性;第4章付論 国債(現物)市場におけるスポット・レートの推計;第5章 利子率の期間構造における超過収益率の分析;第6章 国債利回りと期待インフレ率―フィッシャー仮説の共和分テスト;第7章 国債利回りと期待インフレ率・危険プレミアム―拡張フィッシャー仮説のGMMテスト;第8章 為替市場の効率性;第9章 為替市場における直先スプレッドの分析;第10章 株式市場の効率性;第11章 経済成長と預金市場;第12章 結論;第13章 計量経済分析法の解説
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